Обзор сервиса

Моделирование экономического капитала

технология компании BSC позволяет оценивать требования к капиталу. Высокоточные оценки экономического капитала для банков розничного кредитования стали возможным благодаря структурному анализу основных факторов риска (кредитного риска, рыночного риска, стратегического риска)

BSC выпустила Roll Rate Analytic System в 2014. Этот аналитический инструмент используется для расчета полного спектра характеристик кредитного портфеля, основанных на статистической обработке данных, обеспечивая банки более качественными оценками требований к экономическому капиталу при управлении кредитным портфелем ( или сегментом кредитного портфеля).

Roll Rate Analytic System это по сути руководство по оценке теоретически корректной компоненты экономического капитала связанной с кредитным, рыночным и стратегическим рисками.

Возможности сценарного прогнозирования совместно с анализом сотен тысяч сценариев позволяют строить распределения исследуемых характеристик поведения кредитного портфеля. Прогнозы создаются с использованием кривых созревания, качества винтажей, сезонности полученной на основе данных исследуемого кредитного портфеля, с использование множества других факторов.

Получение верной оценки экономического капитала необходимо потому что:

• На корпоративном уровне, соответствующие оценки капитала для множества кредитных портфелей определяют критический уровень роста, инвестиций, и, следовательно, определяют необходимые меры по предотвращению критического уровня риска. В связи с этим использование верной методологии, множество раз апробированной на реальных данных необходимо для оценки экономического капитала.
• Для конкретного узкого сегмента или конкретного портфеля менеджерам необходимо знать соответствуют ли выработанные маркетинговые стратегии текущему уровню капитала.

Некорректные или несоответствующие реальным данным оценки капитала могут стоить корпорации миллионы долларов вследствие непредвиденных обстоятельств или недостаточного финансирования.

Вдобавок Roll Rate Analytic System был создан и для создания автоматизации решения задачи оптимизации кредитных ставок с учетом поведенческих моделей (risk-based pricing), оценки надежности бизнес планов к изменению внешних факторов и для оптимизации кредитного портфеля вследствие ограничений на капитал.

Назад

Сервис

• Сценарный анализ и прогнозирование
• Стресс-тестирование
• Поиск и анализ главных факторов риска
• Калибрация скоринговых карт
• Оценка кредитных рисков
• Оценка рыночного риска и риска ликвидности
• Страхование рисков
• План фондирования
• Прогноз резервов
• Ценообразование
• Моделирование экономического капитала
• Базель
• Оценка качества моделей