Москва, 10 декабря 2019 года — ООО Бизнес системы консалт. Журнал "Риск-менеджмент в кредитной организации" опубликовал статью "Поведение розничного кредитного портфеля: методики и подходы к оценке". В этой статье сводятся воедино теоретические наработки консалтинговой компании BSC с учётом опыта их практического применения при анализе ряда кредитных портфелей различных российских банков.

В частности, в статье обсуждаются устойчивые методы выявления макроэкономических зависимостей, применимые к любым кредитным портфелям, описываются факторы, определяющие поведение портфелей. Особое внимание уделено математическим методам решения задач, возникающих при анализе розничных кредитных портфелей: несмотря на экономически прозрачные постановки задач, вычислительная реализация методов их решения оказывается сложной из-за эффектов слабой сходимости.

Статью можно скачать здесь.

См. также

Теория и практика розничного кредитования 

Моделирование поведения кредитных портфелей и стресс-тест

Розничное кредитование: технология управления портфелем. Retail Lending: How to Manage Portfolios